1 Exponential Moving Average (Ema) Vorlauf Rückgänge

Advance Decline Differenzindikatoren (Kapitel 4, Teil 1 - CGMBI) Greg Morris März 04, 2015 um 08:40 Uhr Wir sind mit dem Wiederaufbau meines ldquo fortschreiten Der komplette Führer zum Markt Breadth Indicators rdquo Buch. Wir bauen das gesamte Buch mit Hilfe von StockCharts-Tools und auch der Indikatoren in die StockChartsrsquos-Symbolliste um. Dieser Artikel wird die erste Hälfte des Kapitels 4 behandeln, das sich mit den Vorabklärungsdifferenzindikatoren befasst. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nur ausgewählte Indikatoren aus Kapitel 4 zeigt. Kapitel 4 hat 47 Diagramme, so wird zwischen zwei Artikel mit diesem wird der erste Artikel aufgeteilt werden. Wichtige Anmerkung: Sobald das Buch fertig ist, werde ich ein ChartPack auf StockCharts veröffentlichen, das ALLE Diagramme vom Buch (einschließlich die von diesen Artikeln) darin hat. Advances - Declines Die Breitenindikatoren in diesem Kapitel nutzen alle die Differenz zwischen den Fortschritten und den Rückgängen als primäre Beziehung. Voraus Decline Difference Indikatoren Advances - Abnahmen Voraus Decline Overbought Oversold Pluralität Index Advance-Decline - Fugler Vorlaufleitung Decline Vorlaufleitung Decline - 1 Advance Decline Line - Eakle Advance-Linie Decline - Normalized Voraus Linie Decline - Bolton Voraus Linie Decline - Bereinigtes Gesamtausgaben Big Movers Nur Advance Decline Line Oszillator Absolute Breitenindex Absolute Breitenindex ndash Adjusted Advance Power Coppock Breite Indikator Haurlan Index McClellan Oszillator McClellan Summation Index Merriman Breite Modell Swenlin IT Breite Momentum Oscillator Swenlin Handels Oszillator ndash Breite Zahorchak Methode, um diese Jeder Rückgang unten in ihrem eigenen Abschnitt behandelt . Advances - Declines Auch bekannt als Overbought Oversold Data components required. Advances (A), Declines (D) Beschreibung: Hierbei handelt es sich um den Unterschied zwischen den fortschreitenden Themen und den rückläufigen Emissionen (Advances minus Declines). Interpretation: Immer wenn Sie mit dem Unterschied oder dem Verhältnis von zwei Elementen umgehen, ist es immer am besten, die Daten zu glätten, weil die Rohdaten zu unberechenbar sind, um nützlich zu sein. Schaubild 4-1 ist der 21-Tage-Gleitender Durchschnitt der Vorleistungsabnahme-Differenz. Sie können sehen, dass es in der Regel oberhalb der Nulllinie bei Aufwärtsbewegungen und darunter ist, während der Abwärtsbewegungen. Die arithmetische Glättung hat ein paar Anomalien damit es leider verzögert die Kreuzungen der Nulllinie, aber dann vermeidet eine große Anzahl von whipsaws (kurzfristige Kreuzung, die umgekehrte Richtung schnell). Die Verwendung von kürzeren Terminen würde dazu beitragen, das Timing der Kreuzungen, sondern erhöhen die Peitschen. Autor Kommentare: Gerald Appel hat erklärt, dass er sich diese Differenz in Advances und Declines durch Glättung mit einem 3 Tage exponentiellen Durchschnitt. Er sagte in einem Interview 1994, dass, wenn dieser Indikator über 500 ging, könnte es der Beginn einer guten Rallye sein. Auch, wenn es unter -600 geht, Standby für eine gute Abwärtsbewegung. Bald nach dem Interview mit Gerald Appel begann das Volumen und die Zahl der Emissionen an den New Yorker Börsen deutlich zuzunehmen. Abbildung 4-2 zeigt diesen Vorlaufabfall-Indikator, wobei die Zonen auf 1000 und -1000 geändert wurden. Diese scheinen sein Konzept lebendig und aktuell zu halten. Justin Mamis, der mit Stan Weinstein den Professional Tape Reader-Newsletter startete, mag den 10-Tage-Durchschnitt des Advance Decline-Unterschiedes mit dem 30-Tage-Durchschnitt des Unterschieds betrachten. Die digitale (quadratische Ecken) Linie in Tabelle 4-3 zeigt die Zeiten, wenn der 10-Tage-Durchschnitt über dem 30-Tage-Durchschnitt liegt. Immer wenn es oberhalb der Nulllinie ist, liegt der 10-Tage-Kurs über dem 30-Tage-Kurs und ist bullisch. Wenn Sie mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover-System vertraut sind, ist dies sehr ähnlich statt der Verwendung dieses Indikator verwendet den Unterschied zwischen Vorschüssen und Rückgänge. Formel: Advances (A) - Abnahmen (D) stockcharts Symbol: NYADV-NYDEC Referenzen (Es kann auch das einzige Symbol NYAD Verwendung erstellt werden): Appel, Gerald, ldquoGerald Appel, mit Systemen und Forecasts. rdquo Stocks amp Commodities, Volume 12 , März 1994, Seiten 98-105. Mamis, Justin, ldquoJustin Mamis und die Bedeutung von Life. rdquo Stocks amp Commodities, Volume 13, August 1995, S. 359-365. (Anmerkung: Die Diagramme 4-4 bis 4-7 sind im Buch verfügbar.) Plurality Index Autor Autor: Paul Dysart schrieb darüber 1937, Ralph Rotnem verwendet es, und Alan Shaw benannte es. Erforderliche Datenkomponenten: Advances (A), Declines (D). Beschreibung: Dies ist eine bewegte Summe der absoluten Differenz zwischen Vorschüssen und Abnahmen über einen Zeitraum von 25 Tagen. Nach James Alphier, war dies ein Teil von Paul Dysartrsquos breiter ldquoTheory of Equalization. rdquo Interpretation: Alan Shaw Benchmarks von 6.000 und 12.000 verwendet. Wenn der Indikator unter 6.000 fällt, wird eine Verkaufswarnung signalisiert. Dann wartet er, bis der Index wieder hochgeht, woraufhin das Signal zu einem definitiven Verkauf wird. Wenn der Indikator über 12.000 ansteigt, gibt er einen Kaufalarm, an dem er wartet, bis er zu fallen beginnt, wenn er ein bestimmtes Kaufsignal gibt. Abbildung 4-8 zeigt diese Technik. Die Begründung hinter diesem Indikator ist, dass es normalerweise Selbstgefälligkeit an der Spitze und Panik an der Unterseite. John McGinley von Technical Trends, sagt, dass ein Bullenmarkt an Erschöpfung stirbt. Während am Markt Boden, ist jeder eilig zu kaufen. Autor Kommentar: Ich habe gesehen, die Plurality Index mit einem gleitenden Durchschnitt, anstatt einer Summe berechnet. Sie sehen ähnlich aus, aber die Zonen müssen zurückgesetzt werden. Seit 1994 hat dieser Indikator eine Aufwärts-Bias, die Alan Shawrsquos Zonen in der Notwendigkeit der Anpassung macht hat. Es scheint, dass 23.000 Shawrsquos 12.000 Zone ersetzen können und dass 14.000 die 6.000 Zone ersetzen können. Übrigens, Irsquom ganz sicher Alan Shaw weiß dies oder zumindest verwendet andere Zonen als wenn Art Merrill schrieb darüber im Jahr 1990. Art Merrill behauptet, dass dies eine tägliche Indikator und nicht eine, die wöchentliche Daten verwendet werden muss. Alan Shaw sagt, dass dieser Indikator nicht immer ein Signal gibt, aber wenn es tut, sollte es beachtet werden. Tabelle 4-9 zeigt Zonen bei 23.000 und 14.000. Formel: sumA ndash D über 25 Tage. StockCharts Symbol: BINYPI Referenzen: Merrill, Arthur A. ldquoPlurality. rdquo Lagerbestände Rohstoffe. Band 8, April 1990, Seiten 137-138. Advance Decline - Fugler Autor: George Fugler Benötigte Datenkomponenten: Advances (A), Declines (D). Beschreibung: George Fugler nannte dies seine ldquoquick und dirtyrdquo Indikator. Wenn der Wert von Advances minus Declines an drei aufeinander folgenden Handelstagen positiv ist, wird ein (Kauf-) Signal generiert. Wenn sie an drei aufeinanderfolgenden Tagen negativ sind, wird ein Abwärtssignal (Verkaufssignal) erzeugt. Interpretation: Arthur Merrill sagte, dass sein Indikator mit whipsaws betroffen ist, aber es bleibt im Gang während eines Trends. Abbildung 4-10 zeigt jedes Signal für Auf - und Abwärts. Die Aufwärtsspitzen stellen die Kaufsignale dar, und die Abwärtsspitzen repräsentieren die Verkaufssignale. Es gibt normalerweise einige ähnliche Signale in einer Reihe vor einer Umkehrung, so sollte man mehrere Signale ignorieren. Autor Kommentare: Arthur Merrill ist richtig, wenn er sagte, dies hat viele whipsaws. Er war nie ein, Wörter zu zerkleinern. Formel: quot1quot wenn (A ndash D) gt 0 für die letzten drei aufeinander folgenden Tagen quot-1quot wenn (A ndash D) lt 0 für den letzten drei aufeinander folgenden Tagen sonst quot0quot stockcharts Symbol: BINYFBS Referenzen: Merrill, Arthur, ldquoMore Trenderkennung. Rdquo Lagerbestände Rohstoffe. Band 6, Sept. 1988, S. 219. (Hinweis: Die Tabellen 4-11 bis 4-15 sind im Buch verfügbar.) Advance Decline Line - 1 Auch bekannt als: Momentum Index von Stan Weinstein AuthorCreator. Stan Weinstein und Carl Swenlin (Carl sagt, es war Weinstein's Arbeit, die ihn beeinflusst haben) Erforderliche Datenkomponenten: Advances (A), Declines (D). Beschreibung: Dies ist die Advance Decline Line mit einer langfristigen Glättung von 200 Tagen. Carl Swenlin bevorzugt einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und Stan Weinstein bevorzugt einen einfachen arithmetischen gleitenden Durchschnitt. Interpretation: Stan Weinstein legt nahe, dass es kaufen und verkaufen Signale, wenn es die Nulllinie kreuzt. Von unten nach oben war die Nulllinie bullisch und von oben nach unten bärisch. Er weiter verfeinert es zu sagen, dass je länger es blieb auf einer Seite der Nulllinie vor der Kreuzung, desto besser das Signal. Außerdem würde das weiter in positives (über Null) oder negative (unter Null) Gebiet, das es gewesen wäre, zu dem Wert hinzufügen, wenn es die Nulllinie überquerte. Sein bedeutungsvollstes bärisches Signal ist, wenn der Indikator für eine ganze Weile in positivem Territorium gewesen ist und sich zu einem Extrem bewegt hat. Abbildung 4-16 zeigt den Weinsteinrsquos Momentum Index. Autor Kommentare: Ich fand Weinsteinrsquos Kommentar, dass dies hilfreicher bei Spotting Tops als Böden, interessant zu sein. Dies ist in der Regel nicht der Fall, wenn es um technische Indikatoren geht. Ich glaube, die Tatsache, dass er einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet, könnte der Grund sein. Denken Sie daran, mit einem einfachen Durchschnitt, die Daten von vor 200 Tagen trägt das gleiche Gewicht wie die neuesten Daten. Um diesen Punkt wirklich zu erreichen, tragen die Daten von sechs bis acht Monaten (60 Tage) das gleiche Gewicht wie die Daten der letzten drei Monate. Die meisten Markt Tops sind lange verteilt Angelegenheiten der Verteilung und eine Weile dauern, bis in Kraft gesetzt werden. Das würde etwas erklären, und auch, warum Weinstein es nicht so gut im Boden sah, da die meisten Böden scharf und entscheidend sind. Ich habe immer vorgezogen, exponentielle Glättung verwenden, wenn Sie große Zeiträume verwenden. In diesem Fall scheint die Swenlin-Version besser, Sie in den meisten der Bewegung, entweder nach oben oder unten. Darüber hinaus verwendet Carl das Verhältnis der Differenz zwischen Vorschüssen und Rückgängen geteilt durch die Summe der Fortschritte und Rückgänge. Hier ist, was Carl Swenlin darüber sagt: ldquoI finde es viel nützlicher zu beobachten, wo dieser Indikator bildet Spitzen und Böden. Zum Beispiel, im Jahr 1990, als der Dow zwei aufeinanderfolgende neue Highs machte, war die 1 Advance Decline Line Ziel unter der Nulllinie. Der Bärenmarkt 1990 folgte unmittelbar nach der zweiten Spitze. Ende 1994, als der Dow in eine Doppelspitze steckte, lag dieser Indikator unter der Nulllinie. Der Markt ging danach bis zu seinem endgültigen Tiefstwert vor der Monsterrallye von 1995, was zu der Bedeutung des Bodens auf diesem Indikator führt. Wenn Sie sehen, es Boden im Bereich von -100 bis -150, sind die Chancen, dass der Markt ist in einem großen Tiefstand. Dies geschah Ende 1994, Ende 1990, Ende 1987 und Mitte 1984. Der Boden 1981 führte nicht zu einer größeren Rallye, sondern wurde 1982 von zwei höheren Indikatorböden gefolgt, die mit zwei niedrigeren Markttiefen, dem letzten Tiefstand, übereinstimmen Im August 1982.rdquo Diagramm 4-17 zeigt Carl Swenlinrsquos exponentielle Version des Impulsindex, den er 1 EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) von Advance Declines nennt. Während es mehr Peitschen bietet, ist es auch wesentlich rechtzeitiger als die Weinstein Version. Formel: Vorheriger Wert (A ndash D) geglättet nach 200 Tagen. StockCharts Symbol: NYADV-NYDEC (oder NYAD) mit der 200-Periode EMA hinzugefügt Referenzen: Weinstein, Stan. Geheimnisse für den Profit in Bull und Bear Markets. Dow Jones-Irwin, Homewood, IL. 1988 Swenlin, Carl - DecisionPoint, stockcharts Bleiben Sie dran Kapitel 4, Teil 2 wird in Kürze sein. Über den Autor: Greg Morris wurde ein technischer Marktanalyst für über 40 Jahre und ist der Autor von mehreren beliebten Finanzanalyse-Bücher einschließlich Candlestick Charting Explained. Investieren mit dem Trend. Und den vollständigen Leitfaden zur Vermarktung Breadth Indicators. Vor seinem Eintritt in den Ruhestand diente er als Chief Technical Analyst und Vorsitzender des Investment Committee für ein technisches Geld-Management-Unternehmen mit über 5,5 Milliarden unter Management. Greg ist auf CNBC, Fox Business und Bloomberg Television erschienen und hat auch auf zahlreichen Finanzkonferenzen auf der ganzen Welt gesprochen. Weitere Informationen Abonnieren Sie Dancing mit dem Trend benachrichtigt werden, wenn ein neuer Eintrag in diesem Blog hinzugefügt wird 28 2012 (Breadth Indicators) - c,,. Aufrechtzuerhalten. Definition von 39Breadth Indicator39: Eine bestimmte Art von Indikator, die vorrückende und rückläufige Fragen, um die Höhe der Beteiligung an der Bewegung der Börse zu bestimmen verwendet. Definition von 39AdvanceDecline Index39 Ein technisches Analyse-Tool, das die Gesamtdifferenz zwischen der Anzahl der vorrückenden und sinkenden Sicherheitspreisen darstellt. Dieser Index gilt als einer der besten Indikatoren für die Marktbewegungen insgesamt. Aktienindizes wie der Dow Jones Industrial Average erzählen uns nur die Stärke von 30 Aktien, während der Advancedecline Index viel mehr Einblick in die Bewegungen des Marktes liefern kann. Investopedia erklärt 39AdvanceDecline Index39 Im Allgemeinen können steigende Werte der advancedecline verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit zu bestätigen, dass ein Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Wenn der Markt ist, aber es gibt mehr abnehmende Probleme als Fortschritte, es ist in der Regel ein Zeichen, dass der Markt seine Breite verliert und kann immer bereit, die Richtung ändern. Stellen Sie sich vor, dass der Advancedecline-Index auf dem SampP 500 derzeit bei 1835 liegt. Wenn am Ende des letzten Handelstages 300 Vorräte (Vorschuss) und 200 nach unten (Abnahme) waren, würde 100 dem Advancedecline-Indexwert hinzugefügt Es bis 1935. Wenn dieser Index auf einem Diagramm gezeichnet ist, wird es als das quadvancedecline linequot bekannt. AdvanceDecline Line - AD Definition der 39AdvanceDecline-Linie - AD39 Ein technischer Indikator, der Änderungen des Wertes des Vorschubsindikators über einen bestimmten Zeitraum darstellt. Jeder Punkt auf der Tabelle wird berechnet, indem die Differenz zwischen der Anzahl der fortschreitenden Abgrenzungsprobleme und dem Hinzufügen des Ergebnisses zum vorherigen Wert der Periode 39 berechnet wird, wie durch die folgende Formel dargestellt: AD Linie (der Vorratsbestände - der abnehmenden Vorräte) Vorherige Periode39s AD Zeilenwert Investopedia erklärt 39AdvanceDecline Line - AD39 Dieser Indikator wird von vielen Händlern verwendet, um die Stärke eines aktuellen Trends und seine Wahrscheinlichkeit des Reversierens zu bestätigen. Wenn die Märkte hoch sind, aber die AD-Linie nach unten abfällt, ist es gewöhnlich ein Zeichen dafür, daß die Märkte ihre Breite verlieren und sich in die andere Richtung einrichten können. Wenn die Steigung der AD-Linie aufwärts ist und der Markt aufwärts tendiert, dann wird der Markt gesund gesagt. Definition von 39Market Breadth39 Eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, die versucht, die Richtung des Gesamtmarktes zu messen, indem sie die Zahl der Unternehmen voranschreitet, die sich relativ zur Zahl verringern. Positive Marktbreite tritt auf, wenn mehr Unternehmen bewegen sich höher als niedriger sind, und es wird verwendet, um vorzuschlagen, dass die Bullen die Kontrolle über den Impuls sind. Umgekehrt wird eine unverhältnismäßige Anzahl rückläufiger Wertpapiere verwendet, um eine rückläufige Dynamik zu bestätigen. Investopedia erklärt 39Market Breadth39 Eine große Anzahl voranschreitender Fragen ist ein Zeichen bullischer Marktstimmung und wird verwendet, um einen breiten Marktaufwärtstrend zu bestätigen. Die Händler werden speziell die Zahl der Unternehmen, die eine 52-Wochen-Hoch im Vergleich zu der Zahl, die eine 52-Wochen niedrig erstellt erstellt haben, da diese Daten können längerfristige Informationen darüber, ob die bullische oder bärische Trend wird sich fortsetzen. 28 2012 9658 1 Exponential Moving Average (EMA) von Advance-Declines Die 1 EMA ist ein signifikanter Impulsindikator und eignet sich hervorragend für die Identifikation langfristiger Marktoberteile und - böden. 1 EMA von Advance-Declines 9658 Absoluter Breadth Index Der Absolute Breadth Index (quotBIquot) ist ein Marktimpulsindikator, der zeigt, wie viel Aktivität, Volatilität und Veränderung an der New Yorker Börse stattfindet, während die Richtungspreise ignoriert werden. Absolute Breadth Index - Mehr Info 9658 AdvanceDecline Line Wenn sich mehr Aktien als rückläufig entwickeln, bewegt sich die AD Linie nach oben (und umgekehrt). AdvanceDecline-Linie 9658 AdvanceDecline-Ratio Die AdvanceDecline-Ratio (quotA Ratioquot) zeigt das Verhältnis der fortschreitenden Probleme zu rückläufigen Fragen. AdvanceDecline Ratio 9658 Advancing-Declining Issues Die Advancing-Declining Issues ist ein Marktimpulsindikator, der die Differenz zwischen den an der New Yorker Börse notierten Aktien anzeigt, die im Preis abzüglich jener, die sanken, fortgeschritten waren. Fortschreitende rückläufige Emissionen 9658 Fortschreitend, rückläufig, unverändert Volumenzuwachsend, rückläufig und unverändert sind alle Marktimpulsindikatoren. Sie reflektieren die Bewegung an der New Yorker Börse in Millionenaktien. Advancing, Declining, Unverändertes Volumen Advance-Decline Volume 9658 Breadth Thrust Der Breadth Thrust Indikator ist ein Marktimpulsanzeiger. Breite Schub